総評
リスク管理にロールオーバーを適用したバックテストを実施した。
ロールオーバーにより、負けトレードが相殺され、勝率が向上した。ロールオーバーによる管理は今回が初めてのため、ロールオーバー中の含み損の増加を目にすると、精神的によろしくなかった。今回のテストは比較的長期間（7ヶ月）で実施し、結果的にロールオーバーを採用したことによる大きな負けトレードは発生しなかった。更に追試を行い、ロールオーバーに対する感覚をしっかりと身につけていきたい。また、単一通貨ペアでは月取得pipはそれなりのものの、1週間以上エントリーが無いことがまれにあるため、その他通貨ペアの追試が必須である。
また、1THテストよりも月取得pipが低下している。1THテストでは日足ピポット順張りを採用したプランがおおかった。今回はロールオーバーに気を取られ、日足ピポット順張りプランは採用していなかったことに起因すると思われる。（今回は主に日足順張り、見当たらない週足のプランが多かった）。採用するプランによって、収益性が変わることもわかってきたので、ロールオーバーを含め、トータルでの熟練が必要である。
| ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ用ｼﾞｬｰﾅﾙ | |
| ﾃｽﾄ日 2014/08/31 | |
| 1.仮説 | |
| ロールオーバーを採用した際の、全体的な流れを及び収益性が良いことを確認する | |
| 2.ﾃｽﾄﾌﾟﾗﾝ | |
| 通貨ﾍﾟｱ | GBPJPY |
| 時間足 | 1H |
| ﾄﾚｰﾄﾞｼｽﾃﾑ | トライフェクター手法 |
| ｴﾝﾄﾘｰﾙｰﾙ | MP,KD,RT出現後のTLBによる逆張り、および逆張りトレンド後のKD,RT出現後のTLBによる順張りの組合せ |
| ﾘｽｸ管理ﾙｰﾙ | ロールオーバーを適用し、ｴﾝﾄﾘ-は0.1lotとし、一つの取引で含み損が500pipでcloseする。 |
| ｴｸﾞｼﾞｯﾄﾙｰﾙ | ロールオーバーによる |
| 3.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの観察記録 | |
| a..当初の仮説の裏付けになるような､または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか､それとも間違っていたか? | |
| 約7ヶ月のテストだったが、1度だけロールオーバー時の含み損が一瞬500pipまで上昇した。結果的にこのトレードは+で終わったが、ドキドキした。それ以外は良好な結果となった。 | |
| b.当初立てた仮説からは予測しなかったような､興味深く重要な現象が確認できたか? | |
| 特に無し。 | |
| 4.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果 | |
| ﾄﾚｰﾄﾞ総数 | 47 |
| 勝ちﾄﾚｰﾄﾞ数 | 44 |
| 負けﾄﾚｰﾄﾞ数 | 3 |
| 勝率 (%) | 93.62% |
| ﾃｽﾄ前の口座資金 | 10000 |
| ﾃｽﾄ後の口座資金 | 12760 |
| 資金増加率 (%) | 27.60% |
| ﾄﾞﾘｰﾀﾞｳﾝ($) | -55 |
| ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(%) | -0.55% |
| 損益比 | 2.03 |
| ﾃｽﾄ日数(day) | 200 |
| 収益(pips) | 4123 |
| 月収益予想(pips) | 412 |
| 5.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果の分析 | |
| a.仮説をもとにしたﾊﾞｯｸﾃｽﾄの結果､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは向上したか?もしそうでなかったら､その理由は何か? | |
| ロールオーバーの効果で負けトレードが相殺され、勝率が上昇した。 | |
| b.仮説によってﾄﾚｰﾄﾞごとのﾘｽｸは増加したか?､それとも減少したか?もし増加したなら､その理由は何か? | |
| ロールオーバー時の含み損の増加は精神的に良くないが、結果としてはリスクは軽減している。 | |
| c.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番良い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が成功の要因だったか? | |
| ロールオーバーが適用されたトレードで利益がでたこと。 | |
| d.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番悪い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が失敗の要因だったか? | |
| 結果はOKとなったか、一瞬ではあるがロールオーバー含み損が500pipを超えたトレードがあり、資金管理ミスをした。 | |
| e.当初の仮説を有効とするためには､さらにﾊﾞｯｸﾃｽﾄを続けることが必要か?もしそうなら､引き続きどのようなﾃｽﾄをする必要があるか? | |
| 試験データが少ないため、追試を実施し、ロールオーバーに対して自身を持つことが必要。 VPS/EAトレードを予定したトレンドラインの引き方等（ヒゲ等の余裕を加味した）を検証したい。 |
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| 6.新しい仮説 | |
| 本手法を適用できる通貨ペアを増やすことで、リスクの軽減を図ることができる。 | |
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