概要
ブラッドリーさんが新しいルールを検討されていたので、真似るばかりではなく、自分なりにも検討してみました。
trifectaは相場の転換を狙うトレードですので、当たり前ですが、ダイバージェンスが発生しても相場が転換しない場合はノートレードあるいは、負けトレードとなります。逆にいえば、ダイバージェンスの騙し回避さえしっかりできれば、大変有効な手法だと思います。（どんな手法を用いてもそれが難しいのでしょうけど）
前回のバックテストでCOMB手法ルールの一部摘要をテストしましたが、今回は更にエントリルールに上位時間足のRSIを加味し、ダイバージェンスの騙し回避が可能であるか、テストしてみました。
結果としては、十分効果は認められるのですが、強いトレンド時の戻りを狙うトレードを仕掛ける場合は、ちょっと注意が必要で、場合によってはロスカットされてしまいます。
テストではTPを当たっていない日足pivotの半分とせず、それより近い、当日の（作成中の）日足pivotなどより近いところを狙いました。（それでも2回ほど失敗しましたが）
また、テスト中に思い立ったように実行してしまい、テスト内容が若干異なってしまったのですが、ダイバージェンスがたくさん出ても上位足のRSIが高い場合はほぼ、トレンドが継続するため、だったら、順張りしてみようか？ってのりで、2回ほど順張りを入れてしまいました。（うまい具合に成功しました）
| ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ用ｼﾞｬｰﾅﾙ | |
| ﾃｽﾄ日 20150108 | |
| 1.仮説 | |
| エントリー条件に各上位時間足のRSI及び日足でのトレンドの方向を注意することによって、だまし回避が行えることを確認する。 | |
| 2.ﾃｽﾄﾌﾟﾗﾝ | |
| 通貨ﾍﾟｱ | GDBJPY |
| 時間足 | 15,60,240,1day |
| ﾄﾚｰﾄﾞｼｽﾃﾑ | トライフェクター手法 |
| ｴﾝﾄﾘｰﾙｰﾙ | MP,KD,RT出現後のTLBによる逆張り、および逆張りトレンド後のKD,RT出現後のTLBによる順張りの組合せ |
| ﾘｽｸ管理ﾙｰﾙ | 1つのﾎﾟｼﾞｼｮﾝの最大ﾘｽｸは資金の1%以下とする｡ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝすべてのﾘｽｸ合計を5%以下に抑える｡ |
| ｴｸﾞｼﾞｯﾄﾙｰﾙ | ｽﾄｯﾌﾟﾛｽまたは利益ﾀｰｹﾞｯﾄでﾄﾚｰﾄﾞをｸﾛｰｽﾞする｡ |
| 3.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの観察記録 | |
| a..当初の仮説の裏付けになるような､または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか､それとも間違っていたか? | |
| トレンド継続の際の騙し回避が行われ、勝率が大変良い。 | |
| b.当初立てた仮説からは予測しなかったような､興味深く重要な現象が確認できたか? | |
| DVが発生しないまたは、発生してもRSIが高い場合、トレンドは継続すると考えられ、順張りでのトレードが可能である。 | |
| 4.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果 | |
| ﾄﾚｰﾄﾞ総数 | 27 |
| 勝ちﾄﾚｰﾄﾞ数 | 25 |
| 負けﾄﾚｰﾄﾞ数 | 2 |
| 勝率 (%) | 92.59% |
| ﾃｽﾄ前の口座資金 | 10000 |
| ﾃｽﾄ後の口座資金 | 10725 |
| 資金増加率 (%) | 7.25% |
| ﾄﾞﾘｰﾀﾞｳﾝ($) | -76 |
| ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(%) | -0.76% |
| 損益比 | 0.46 |
| ﾃｽﾄ日数(day) | 1688 |
| 収益(pips) | 674 |
| 月収益予想(pips) | 8 |
| 5.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果の分析 | |
| a.仮説をもとにしたﾊﾞｯｸﾃｽﾄの結果､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは向上したか?もしそうでなかったら､その理由は何か? | |
| 騙し回避が的確に行えるが、一部利益が出るトレードがノートレードとなるため、順張りトレードを一切しないと利益性は低下する | |
| b.仮説によってﾄﾚｰﾄﾞごとのﾘｽｸは増加したか?､それとも減少したか?もし増加したなら､その理由は何か? | |
| 減少した | |
| c.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番良い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が成功の要因だったか? | |
| 特になし | |
| d.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番悪い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が失敗の要因だったか? | |
| トレンド転換と予想したものの、トレンドが継続しロスカットとなった。 | |
| e.当初の仮説を有効とするためには､さらにﾊﾞｯｸﾃｽﾄを続けることが必要か?もしそうなら､引き続きどのようなﾃｽﾄをする必要があるか? | |
| － | |
| 6.新しい仮説 | |
| なし | |
＼ 最新情報をチェック ／
