概要
2014秋の強いトレンドに対して、Trifecta手法で損切りが多発するため、対策を検討してみました。
トレンド中の戻りを狙うケースでは固定ストップを試用した場合、リスク対リワードが1:1より悪くなることが多く、勝率が悪い場合はトータルで負けてしまいます。（通常のトレンド時はリスク対リワード・勝率共、悪くありません）
そのため、トレンド中の騙し回避を行えれば勝率が良くなり、トータルでプラスになるのではないかと考えました。
別途バックテストした、COMBトレードは騙し回避のサインが読みやすいため、本手法に追加して勝率が良くなるかテストしてみました。
また、SL/TPについてもCOMBトレードの固定ルールを基本とし、TPについては本手法のTPによる利益拡張を合わせて導入することとしました。
結果として、騙し回避が有効であり、勝率が上がることを確認できました。リスク対リワードは良くないのですが、勝率がよいため、トータルでプラスとなります。
トレード総数は減少しますが、勝率が良いため、いままでよりも、安定したトレードができると考えます。
| ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ用ｼﾞｬｰﾅﾙ | |
| ﾃｽﾄ日 2014/11/10 | |
| 1.仮説 | |
| エントリー条件にCOMBトレードルールを追加することによって、だまし回避が行えることを確認する。 | |
| 2.ﾃｽﾄﾌﾟﾗﾝ | |
| 通貨ﾍﾟｱ | USDJPY |
| 時間足 | 1H |
| ﾄﾚｰﾄﾞｼｽﾃﾑ | トライフェクター手法 |
| ｴﾝﾄﾘｰﾙｰﾙ | MP,KD,RT出現後のTLBによる逆張り、および逆張りトレンド後のKD,RT出現後のTLBによる順張りの組合せ |
| ﾘｽｸ管理ﾙｰﾙ | 1つのﾎﾟｼﾞｼｮﾝの最大ﾘｽｸは資金の1%以下とする｡ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝすべてのﾘｽｸ合計を5%以下に抑える｡ |
| ｴｸﾞｼﾞｯﾄﾙｰﾙ | ｽﾄｯﾌﾟﾛｽまたは利益ﾀｰｹﾞｯﾄでﾄﾚｰﾄﾞをｸﾛｰｽﾞする｡ |
| 3.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの観察記録 | |
| a..当初の仮説の裏付けになるような､または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか､それとも間違っていたか? | |
| トレンド継続の際の騙し回避が行われ、勝率が大変良い。 | |
| b.当初立てた仮説からは予測しなかったような､興味深く重要な現象が確認できたか? | |
| COMBでノーエントリの際はTrifectaエントリー条件が揃ってもその通りにならないことが非常に多い。 | |
| 4.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果 | |
| ﾄﾚｰﾄﾞ総数 | 24 |
| 勝ちﾄﾚｰﾄﾞ数 | 23 |
| 負けﾄﾚｰﾄﾞ数 | 1 |
| 勝率 (%) | 95.83% |
| ﾃｽﾄ前の口座資金 | 10000 |
| ﾃｽﾄ後の口座資金 | 10675 |
| 資金増加率 (%) | 6.75% |
| ﾄﾞﾘｰﾀﾞｳﾝ($) | -31 |
| ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(%) | -0.31% |
| 損益比 | 0.98 |
| ﾃｽﾄ日数(day) | 248 |
| 収益(pips) | 658 |
| 月収益予想(pips) | 53 |
| 5.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果の分析 | |
| a.仮説をもとにしたﾊﾞｯｸﾃｽﾄの結果､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは向上したか?もしそうでなかったら､その理由は何か? | |
| 騙し回避が的確に行え、パフォーマンスは向上した。 | |
| b.仮説によってﾄﾚｰﾄﾞごとのﾘｽｸは増加したか?､それとも減少したか?もし増加したなら､その理由は何か? | |
| 減少した | |
| c.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番良い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が成功の要因だったか? | |
| 特になし | |
| d.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番悪い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が失敗の要因だったか? | |
| 特になし | |
| e.当初の仮説を有効とするためには､さらにﾊﾞｯｸﾃｽﾄを続けることが必要か?もしそうなら､引き続きどのようなﾃｽﾄをする必要があるか? | |
| 2014年秋の相場対応を確認する | |
| 6.新しい仮説 | |
| なし | |
追記
2014秋の上昇トレンドにたいして、本ルールが有効であるか追試しました。
結果、本ルールでのエントリーはほぼ０と考えられ、強いトレンド継続時の有効性を確認できました。
図はUSDJPY4H足で、上昇トレンド時の履歴を示しています。トレード自体は1H足にて行っています。
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