概要
運用時間を限定したトレードでの収益性を確認した。
R/Rが固定ストップを利用したため若干悪い結果となった。
セットアップ毎のSLを設定し、R/Rの変化を追試したい。
バックテスト用ジャーナル | |
テスト日 2014.09.8 | |
1.仮説 | |
時間を限定した際に、月収益が300pip以上となることを確認する | |
2.テストプラン | |
通貨ペア | GBPJPY |
時間足 | 5M,30M,60M,4H |
トレードシステム | MTF_BOLLIN |
エントリールール | 手法のトレードプランによるエントリー |
リスク管理ルール | 1つのポジションの最大リスクは資金の1%以下とする。オープンポジションすべてのリスク合計を5%以下に抑える。 |
エグジットルール | 手法のトレードプランによるエクジット |
3.バックテストの観察記録 | |
a..当初の仮説の裏付けになるような、または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか、それとも間違っていたか? | |
仮説通りの結果となった。 | |
b.当初立てた仮説からは予測しなかったような、興味深く重要な現象が確認できたか? | |
特になし | |
4.バックテスト結果 | |
トレード総数 | 81 |
勝ちトレード数 | 66 |
負けトレード数 | 15 |
勝率 (%) | 81.48% |
テスト前の口座資金 | 10000 |
テスト後の口座資金 | 10950 |
資金増加率 (%) | 9.50% |
ドリーダウン($) | -32 |
ドローダウン(%) | -0.32% |
損益比 | 0.93 |
テスト日数(day) | 25 |
収益(pips) | 882 |
月収益予想(pips) | 706 |
5.バックテスト結果の分析 | |
a.仮説をもとにしたバックテストの結果、パフォーマンスは向上したか?もしそうでなかったら、その理由は何か? | |
十分なパフォーマンスが確認できた | |
b.仮説によってトレードごとのリスクは増加したか?、それとも減少したか?もし増加したなら、その理由は何か? | |
R/Rが悪くなったが、SLを20PIP固定とし、利益予想が20PIP以上あるときに、エントリーしているが、それを下回るクローズが多かったためR/Rが悪い結果となった。 | |
c.バックテストの中で一番良い結果だったトレードはどれか?何が成功の要因だったか? | |
MTFを意識したトレードで結果を出せたこと。 | |
d.バックテストの中で一番悪い結果だったトレードはどれか?何が失敗の要因だったか? | |
特になし | |
e.当初の仮説を有効とするためには、さらにバックテストを続けることが必要か?もしそうなら、引き続きどのようなテストをする必要があるか? | |
SLを固定とせず、チャートに見合ったSLを設定し、R/Rがよくなることを確認したい。 | |
6.新しい仮説 | |
特になし。 |
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- BackTest, MTF_BOLLIN