概要
運用時間を限定したトレードでの収益性を確認した。
R/Rが固定ストップを利用したため若干悪い結果となった。
セットアップ毎のSLを設定し、R/Rの変化を追試したい。

バックテスト用ジャーナル
テスト日 2014.09.8
1.仮説
時間を限定した際に、月収益が300pip以上となることを確認する
2.テストプラン
通貨ペア GBPJPY
時間足 5M,30M,60M,4H
トレードシステム MTF_BOLLIN
エントリールール 手法のトレードプランによるエントリー
リスク管理ルール 1つのポジションの最大リスクは資金の1%以下とする。オープンポジションすべてのリスク合計を5%以下に抑える。
エグジットルール 手法のトレードプランによるエクジット
3.バックテストの観察記録
a..当初の仮説の裏付けになるような、または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか、それとも間違っていたか?
仮説通りの結果となった。
b.当初立てた仮説からは予測しなかったような、興味深く重要な現象が確認できたか?
特になし
4.バックテスト結果
トレード総数 81
勝ちトレード数 66
負けトレード数 15
勝率 (%) 81.48%
テスト前の口座資金 10000
テスト後の口座資金 10950
資金増加率 (%) 9.50%
ドリーダウン($) -32
ドローダウン(%) -0.32%
損益比 0.93
テスト日数(day) 25
収益(pips) 882
月収益予想(pips) 706
5.バックテスト結果の分析
a.仮説をもとにしたバックテストの結果、パフォーマンスは向上したか?もしそうでなかったら、その理由は何か?
十分なパフォーマンスが確認できた
b.仮説によってトレードごとのリスクは増加したか?、それとも減少したか?もし増加したなら、その理由は何か?
R/Rが悪くなったが、SLを20PIP固定とし、利益予想が20PIP以上あるときに、エントリーしているが、それを下回るクローズが多かったためR/Rが悪い結果となった。
c.バックテストの中で一番良い結果だったトレードはどれか?何が成功の要因だったか?
MTFを意識したトレードで結果を出せたこと。
d.バックテストの中で一番悪い結果だったトレードはどれか?何が失敗の要因だったか?
特になし
e.当初の仮説を有効とするためには、さらにバックテストを続けることが必要か?もしそうなら、引き続きどのようなテストをする必要があるか?
SLを固定とせず、チャートに見合ったSLを設定し、R/Rがよくなることを確認したい。
6.新しい仮説
特になし。

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