概要
チャートを見る時間が限られることを考慮し、本トレード手法の検証を行った。
結果、COMBトレードのみではR/R、勝率は良いものの、プランが少ないため、平均月収支は50PIPと少ない。
原因として、リバースCOMBトレードのエントリタイミング難しく、トレンド中の順張りによる収益が殆ど無いことである。（今後の課題）
上記を加味しても、平均月収支は低いと思われるので、他通貨ペアを含めた運用により、目標PIPを達成したい。
他通貨によるテストはこれからであるが、今回と同等のパフォーマンスが得られるようであれば、チャートを長時間見ることができない環境でのトレードとしてはプレッシャーも少なく、良い手法であると判断できる。
| ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ用ｼﾞｬｰﾅﾙ | |
| ﾃｽﾄ日 2014/09/07 | |
| 1.仮説 | |
| プラン計画スパンが長く、1日にチャートを見る時間をおさえたトレードができる事を確認する。 | |
| 2.ﾃｽﾄﾌﾟﾗﾝ | |
| 通貨ﾍﾟｱ | GDBJPY |
| 時間足 | 4H,(1D) |
| ﾄﾚｰﾄﾞｼｽﾃﾑ | COMB |
| ｴﾝﾄﾘｰﾙｰﾙ | COMB、リバースCOMB手法の組合せ |
| ﾘｽｸ管理ﾙｰﾙ | 1つのﾎﾟｼﾞｼｮﾝの最大ﾘｽｸは資金の1%以下とする｡ｵｰﾌﾟﾝﾎﾟｼﾞｼｮﾝすべてのﾘｽｸ合計を5%以下に抑える｡ |
| ｴｸﾞｼﾞｯﾄﾙｰﾙ | ｽﾄｯﾌﾟﾛｽまたは利益ﾀｰｹﾞｯﾄでﾄﾚｰﾄﾞをｸﾛｰｽﾞする｡ |
| 3.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの観察記録 | |
| a..当初の仮説の裏付けになるような､または仮説を無効とするような特別な現象が確認できたか?自分が立てた仮説は正しかったか､それとも間違っていたか? | |
| 基本的に朝・昼・晩の3回の確認でよく、勝率・R/Rとも良好である。 | |
| b.当初立てた仮説からは予測しなかったような､興味深く重要な現象が確認できたか? | |
| トレンド変換の騙し回避率がたかく、だましに合いにくい | |
| 4.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果 | |
| ﾄﾚｰﾄﾞ総数 | 53 |
| 勝ちﾄﾚｰﾄﾞ数 | 45 |
| 負けﾄﾚｰﾄﾞ数 | 6 |
| 勝率 (%) | 84.91% |
| ﾃｽﾄ前の口座資金 | 10000 |
| ﾃｽﾄ後の口座資金 | 13676 |
| 資金増加率 (%) | 36.76% |
| ﾄﾞﾘｰﾀﾞｳﾝ($) | -93 |
| ﾄﾞﾛｰﾀﾞｳﾝ(%) | -0.93% |
| 損益比 | 1.24 |
| ﾃｽﾄ日数(day) | 1571 |
| 収益(pips) | 4063 |
| 月収益予想(pips) | 52 |
| 5.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄ結果の分析 | |
| a.仮説をもとにしたﾊﾞｯｸﾃｽﾄの結果､ﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽは向上したか?もしそうでなかったら､その理由は何か? | |
| – | |
| b.仮説によってﾄﾚｰﾄﾞごとのﾘｽｸは増加したか?､それとも減少したか?もし増加したなら､その理由は何か? | |
| – | |
| c.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番良い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が成功の要因だったか? | |
| COMB失敗後のRCOMBによるリカバリトレード | |
| d.ﾊﾞｯｸﾃｽﾄの中で一番悪い結果だったﾄﾚｰﾄﾞはどれか?何が失敗の要因だったか? | |
| ミスにより、早まったエントリーによる損切り | |
| e.当初の仮説を有効とするためには､さらにﾊﾞｯｸﾃｽﾄを続けることが必要か?もしそうなら､引き続きどのようなﾃｽﾄをする必要があるか? | |
| RCOMBのタイミングが難しく、COMB主体のトレードとなった。そのため、プラン自体が少なく、勝率・R/Rはよいが、月収支は少ない結果となった。その他通貨ペアでのバックテストを行い、複数通貨でのトレードプランを立て、運用したい。 | |
| 6.新しい仮説 | |
| KDインジケータによって、プラン精度の向上が期待できるのではないか。 | |
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